如何使用 Correlation(X,Y,N) 求X、Y在N个周期内的相关系数?

08-01 11:45发布

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1条回答
天涯爱文华
1楼 · 08-01 12:22.采纳回答
Correlation(X,Y,N) 求X、Y在N个周期内的相关系数

//此函数为开源函数,可以在自定义函数编写平台查看源码。 注: 1、N包含当前K线。 2、N为有效值,但当前的k线数不足N根,该函数返回空值。 3、N为0时,该函数返回空值。 4、N为空值,该函数返回空值。 5、N可以为变量。 算法举例: //计算Correlation (Open,Close,3);在最近一根K线上的值。 用麦语言函数可以表示如下: (((O-MA(O,3))*(C-MA(C,3))+(REF(O,1)-MA(O,3))*(REF(C,1)-MA(C,3))+(REF(O,2)-MA(O,3))*(REF(C,2)-MA(C,3))))/SQRT((SQUARE(O-MA(O,3))+SQUARE(REF(O,1)-MA(O,3))+SQUARE(REF(O,2)-MA(O,3)))*(SQUARE(C-MA(C,3) )+SQUARE(REF(C,1)-MA(C,3))+SQUARE(REF(C,2)-MA(C,3)))); 例: CC=Close; //定义文华商品的收盘价 //保存指标,命名为AA //加载豆粕合约的指标为: ImPort #Call[1201,AA] As AA Vars Numeric C1; Numeric CCC; Begin C1=AA.CC;//跨合约引用文华商品的收盘价 PlotNumeric("CCC",Correlation(C1,Close,10)); //求文华商品和豆粕在10个周期内的相关系数。 End //相关系数是衡量两个随机变量之间的相关程度的指标