如何使用 Covar(X,Y,N) 求X、Y在N个周期内的协方差?

08-01 11:57发布

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1条回答
文华问答
1楼 · 08-01 12:23.采纳回答
Covar(X,Y,N) 求X、Y在N个周期内的协方差

//此函数为开源函数,可以在自定义函数编写平台查看源码。 注: 1、N包含当前K线。 2、N为有效值,但当前的K线数不足N根,该函数返回空值。 3、N为0时,该函数返回空值。 4、N为空值,该函数返回空值。 5、N可以为变量。 算法举例: //计算Covar(Open,Close,3);在最近一根K线上的值。 //用麦语言函数可以表示如下: (((O-MA(O,3))*(C-MA(C,3))+(REF(O,1)-MA(O,3))*(REF(C,1)-MA(C,3))+(REF(O,2)-MA(O,3))*(REF(C,2)-MA(C,3))) )/3; 例: CC=Close; //定义文华商品的收盘价 //保存指标,命名为AA //加载豆粕合约的指标为: ImPort #Call[1201,AA] As AA Vars Numeric C1; Numeric CCC; Begin C1=AA.CC; //跨合约引用文华商品的收盘价 PlotNumeric("CCC",Covar(C1,Close,10)); //求文华商品和豆粕在10个周期内的协方差。 End //两个不同变量之间的方差就是协方差,如果两个变量的变化趋势一致,那么两个变量之间的协方差就是正值;如果两个变量的变化趋势相反,那么两个变量之间的协方差就是负值。