关于移仓换月函数

04-09 18:06发布

1、请问只写一句TRADE_OTHER('AUTO');然后加载在主连合约上就可以实现自动移仓换月了吗?


2、据说主连合约的数据精度不如具体的主力合约,那么模组在运行的时候,用的是主连还是主力合约?

3、TRADE_OTHER('AUTO')的默认换月机制是什么?即什么时候平掉旧主力,什么时候新开仓新主力?

1、请问只写一句TRADE_OTHER('AUTO');然后加载在主连合约上就可以实现自动移仓换月了吗?

2、据说主连合约的数据精度不如具体的主力合约,那么模组在运行的时候,用的是主连还是主力合约?

3、TRADE_OTHER('AUTO')的默认换月机制是什么?即什么时候平掉旧主力,什么时候新开仓新主力?

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9条回答
文华解答
2楼-- · 04-09 19:11
1.是的。

2.主连合约是历史主力合约的拼接,主力换月后数据和新主力保持一致的,没有精度不如具体的主力合约的问题。

如果您长期运行,需要加载到主连合约上的,主力合约会换月。

3.新主力合约产生后,下一天开盘时平掉旧主力合约,同时开新主力持仓。
文华向前进
3楼-- · 04-09 19:30
谢谢,明白了,继续请教:

模型的指标是不是加载在主连上?
如果是的话,那么主力换月的时候会有大的跳空,这是指标比如均线会失真。
而且,有时候换月的时候指标在旧主力上是多信号,而在新主力上是空信号,这样即便自动移仓了,方向也和模型不符。

这个问题有解决办法吗?
文华解答
4楼-- · 04-09 19:51
您可以选择指数合约回测,指数合约是合约各月份加权计算的,趋势性好,连续性强,没有换月跳空,适合长期分析。

同时也支持自动换月的,您可以加载看下。
文华向前进
5楼-- · 04-09 20:11
是啊,可是我的模型一直都是在主力合约上回测的,回测了好长时间,正准备程序化实盘了,这可怎么办?
文华解答
6楼-- · 04-09 20:30
主力合约不是一直都是主力合约的,如果您长期运行,建议您重新优化思路,修改模型适合指数合约加载。

有编写问题,可以继续发帖求助。
文华向前进
7楼-- · 04-09 20:51
好的,谢谢。

刚才加了TRADE_OTHER('AUTO');回测,发现默认价格是平仓价为旧主力的换月前一天收盘价,开仓价是新主力的换月当天开盘价。
那么在实盘换月的时候,是什么时候平旧开新?什么时候发出委托?委托方式是什么(对价?市价?)