Wh9算法编程请教

01-23 10:12发布

您好


我想一根K线上只能有一次成交的委托,即无论是sell,buy,exit,或是entry,一根K线上只规定一次成交的委托。

请问代码如何写。谢谢

您好

我想一根K线上只能有一次成交的委托,即无论是sell,buy,exit,或是entry,一根K线上只规定一次成交的委托。

请问代码如何写。谢谢

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5条回答
文华解答
2楼-- · 01-23 11:09
如果是想一根K线只出一个信号,K线走完不进行信号复核,可以使用下面指令价函数。

MultSig:Sec1,Sec2,N,Interval;
模型中Setting字段下写入该函数设置一根k线多信号的指令价方式(TICK逐笔回测,可设置回测精度)
Buy信号出信号第Sec1个时间间隔下单不复核
一根K线上最大的信号个数为N,Interval为数据时间间隔。
文华菜鸟
3楼-- · 01-23 11:29
这里的信号指的是bk,sk,sp,bpk,spk和bp么。我模型里面不想使用这些信号,因为信号有一开一平的限制,我想在bk之后也能sk

我希望的是一根K线上出现开仓或平仓条件后,发出sendorder委托,但是一根K线上只想有一次成功的委托,即或者开仓,或者平仓,或者加仓,仅一次。

谢谢

文华解答
4楼-- · 01-23 11:48

wh9算法编写比较复杂,论坛不提供WH9算法模型编写和修改。

您需要购买WH9量化授权联系专属金融工程师处理。

菜单 帮助-》网购付费功能中购买。
文华菜鸟
5楼-- · 01-23 12:08
谢谢,我不需要模型修改。我只是想学习一下wh9函数列表里面哪个函数可以用来编写一根K线上限制一次委托而已
文华解答
6楼-- · 01-23 12:28

算法编写中没有函数能直接取一根K线的委托次数,需要使用全局变量逐笔tick记录委托情况。

这个编写比较复杂,需要购买授权后联系专属金融工程师处理。

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