【编写技巧】:日内交易的十一种经典入场模式

01-11 21:35发布

此贴总结了常见日内交易的十一种经典入场模式,包括:


E1RANGE BREAK

E2:菲阿里四价

E3:空中花园

E4:横盘突破

E5:基于固定百分比幅度的转向交易

E6:HANS123

E7:日均ATR波动性突破

E8:ORB失败突破

E9:分时均价黄线

E10:日内ATR波动性突破

E11:Dual Thrust

——————————————

PS


1.模型仅仅作为思路拓展,但是不能直接实盘使用。


大家可以根据这些经典的策略进行改编,结合平时的交易经验,形成自己的交易策略。


2.以下经典策略均来自于网络,是根据网络中常见的方式改写的。

此贴总结了常见日内交易的十一种经典入场模式,包括:


E1RANGE BREAK

E2:菲阿里四价

E3:空中花园

E4:横盘突破

E5:基于固定百分比幅度的转向交易

E6:HANS123

E7:日均ATR波动性突破

E8:ORB失败突破

E9:分时均价黄线

E10:日内ATR波动性突破

E11:Dual Thrust

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PS


1.模型仅仅作为思路拓展,但是不能直接实盘使用。


大家可以根据这些经典的策略进行改编,结合平时的交易经验,形成自己的交易策略。


2.以下经典策略均来自于网络,是根据网络中常见的方式改写的。

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9条回答
文华解答
2楼-- · 01-11 22:44
E1:RANGE BREAK

波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,如果昨天的波动幅度是异常的,应当对该波动幅度进行必要的调整,以保持合理性。

策略原理:

RangeBreak区间突破交易系统,区间的上下轨根据前一个交易的振幅决定
区间上下轨的确定:
昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;
今日行情区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅;
今日行情区间下轨=今日开盘价-N*昨日振幅;
其中变量N的取值范围较为灵活,可以依据交易品种的波动属性和个人交易经验进行变换。通常情况下,N的取值范围位于0.5-0.8之间。
买卖信号:1、突破上轨,买入开仓做多;2、突破下轨,卖出开仓做空;

策略源码:

N:=0.5;//通常,N的取值范围位于0.5-0.8之间,也可根据经验定义
ZH:=REF(HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最高价
ZL:=REF(LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最低价
ZF:=ZH-ZL;//昨日振幅
JO:=REF(O,DAYBARPOS-1);//今日开盘价
SG:JO+N*ZF;//上轨
XG:JO-N*ZF;//下轨
C>SG,BPK;
C
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。
文华解答
3楼-- · 01-11 23:04
E2:菲阿里四价

昨天高点,昨天低点,昨天收盘,今天开盘,可并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系,此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中,还大量结合应用了“阻溢线”的概念,即我们通常所说的压力、支撑线。

策略原理:

依据昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘确定开闭盘条件

1)趋势交易策略

上下轨确定:
上轨=昨日高点;
下轨=昨日低点;
买卖信号:1、当价格突破上轨,买入开仓;2、当价格跌穿下轨,卖出开仓。


策略源码:

NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
NNC1:=COUNTSIG(BK,NN1)+COUNTSIG(SK,NN1)+COUNTSIG(BPK,NN1)+COUNTSIG(SPK,NN1);
//表示当日的开仓次数
ZG:REF(HHV(H,NN1),NN1);
ZD:REF(LLV(L,NN1),NN1);//分别表示昨日最高价格 昨日最低价格
CROSSUP(C,ZG)&&NNC1<5,BK;
CROSSDOWN(C,ZD)&&NNC1<5,SK;
//表示突破昨日最高价做多 突破昨日最低价格做空(当日做多做空最大5次)
C<=BKPRICE-10*MINPRICE,SP;
C>=SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的10个点位止损平仓
C>=BKPRICE+40*MINPRICE,SP;
C<=SKPRICE-40*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的40点止盈
ISLASTKLINE,CLOSEOUT;//尾盘清仓
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。


2)震荡交易策略

买卖信号:
开盘下跌,今日开盘价<昨日收盘价,当价格突破开盘价时,做多。
开盘上涨,今日开盘价>昨日收盘价,当价格跌破收盘价时,做空;


策略源码:

NN1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
NNC1:=COUNTSIG(BK,NN1)+COUNTSIG(SK,NN1)+COUNTSIG(BPK,NN1)+COUNTSIG(SPK,NN1);
//表示当日的开仓次数
ZC:REF(C,NN1);//昨日收盘价
JK:VALUEWHEN(NN1=1,O);//今日开盘价
JK
JK>ZC&&CROSSDOWN(C,ZC)&&NNC1<5,SK;
//开盘下跌,价格突破开盘价时做多 ; 开盘上涨,价格跌破收盘价时做空(当日做多做空最大5次)
C<=BKPRICE-10*MINPRICE,SP;
C>=SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的10个点位止损平仓
C>=BKPRICE+40*MINPRICE,SP;
C<=SKPRICE-40*MINPRICE,BP;//表示开仓价格的40点止盈
ISLASTKLINE,CLOSEOUT;//尾盘清仓
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。


文华解答
4楼-- · 01-11 23:23
E3:空中花园
开盘突破,是最快的一种入场方式,当然出错的概率也最高,开盘第一根K线是收阳,还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准,我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。在《期市截拳道》中,把这种交易策略称为“空中花园”,西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。
策略原理:

空中花园 着重开盘突破的交易模式,开盘时的高开或者低开,均说明有大的利好或者利空,使得开盘大幅远离昨天的收盘价。具体交易原则如下:
区间上下轨的确定:
当开盘价>=昨天收盘价*1.01 或开盘价<=昨天收盘价*0.99
上轨=第一根K线的最高价;
下轨=第一根K线的最低价;
当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓;当日收盘平仓
策略源码:

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//表示当日的K线根数
SG:REF(H,NN-1);//上轨=第一根K线的最高价;
XG:REF(L,NN-1);//下轨=第一根K线的最低价;
TJ:C>=REF(C,1)*1.01||C<=REF(C,1)*0.99;//当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时;
REF(TJ,NN-1)&&CROSS(C,SG),BPK;//当价格突破上轨,买入开仓;
REF(TJ,NN-1)&&CROSSDOWN(C,XG),SPK;//当价格跌穿下轨,卖出开仓。
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。
文华解答
5楼-- · 01-11 23:43
E4:横盘突破
较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。
策略原理:

横盘,是指股价在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,行情震幅小,方向不易把握。
上下轨的确定:
在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;
上轨=过去30根K线的最高价;
下轨=过去30根K线的最低价;
买卖信号:1、价格突破上轨,买入开仓;2、价格跌穿下轨,卖出开仓。
策略源码:

N1:=0.005;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//记录K线的个数,即交易日数
H30:REF(HHV(H,30),1);
L30:REF(LLV(L,30),1);
MID:(H30+L30)/2;//中轴
开多条件:= H>H30 AND (H30-MID)/MID=30 ;
开空条件:= L=30 ;
开多条件,BPK;
开空条件,SPK;
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。
文华解答
6楼-- · 01-12 00:04
E5:基于固定百分比幅度的转向交易
该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣,也是大多数最为衷情的日内突破交易策略。相对而言,基于固定点位的突破,可能会受制于品种价格区域的变化而变迁,而基于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。
策略原理:

转向交易,转向交易基于今日开盘价;
区间上下轨的确定:
上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;
下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;
买卖信号:当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
策略源码:

OO:VALUEWHEN(DAYBARPOS=1,O);
HH:OO+OO*0.01;
LL:OO-OO*0.01;
CROSSUP(C,HH),BPK;
CROSSDOWN(C,LL),SPK;
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。
文华解答
7楼-- · 01-12 00:23
E6:HANS123
作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略,HANS123 以其简捷的开盘后N根K线(分钟)的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。
策略原理:

过滤掉隔夜信息后进行交易,当有些突发信息公布,市场分歧很大的时候,开盘会呈现方向不明、宽幅震荡的情况,此时,对任何突破策略都会是灾难,所以忽略这段时间。
区间上下轨的确定:
上轨=开盘后30分钟高点;
下轨=开盘后30分钟低点;
买卖信号:当价格突破上轨,买入开仓;当价格跌穿下轨,卖出开仓。
策略源码:

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
上轨:=VALUEWHEN(CROSS(TIME>=0930&&TIME<1500,0.5),HHV(H,N));//开盘30分钟最高价
下轨:=VALUEWHEN(CROSS(TIME>=0930&&TIME<1500,0.5),LLV(L,N));//开盘30分钟最低价
开多条件:=CROSS(C,上轨);
开空条件:=CROSSDOWN(C,下轨);
开多条件&&(TIME<1410||TIME>2100),BPK;
开空条件&&(TIME<1410||TIME>2100),SPK;
AUTOFILTER;
//以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

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