QUARTERTRADE1 季内交易函数 [复制链接]

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    QUARTERTRADE1 季内交易函数

    用法:
    QUARTERTRADE1
    //模型中写入该函数,信号和资金每季度重新初始化进行计算,与历史割裂。
    注:
    1、该函数不支持自定义N日、季、年周期,其他周期均支持。
    2、回测报告中的出金/入金,为每季度出金/入金的和。
    3、模型中不能同时使用DAYTRADE1\DAYTRADE\WEEKTRADE\WEEKTRADE1\MONTHTRADE\QUARTERTRADE\YEARTRADE函数。
    //(1)历史回测中,当季K线走完持仓大于0,会对持仓进行全清处理。
    //(2)模组运行中,当季K线走完持仓大于0,信号和资金会重新初始化进行计算,但不会自动对持仓进行全清处理,需要在模型中编写实现全清。
    例:
    MA5^^MA(C,5);
    MA10^^MA(C,10);
    CROSSUP(MA5,MA10),BK;//5周期均线上穿10周期均线,买开仓
    CROSSDOWN(MA5,MA10),SK;//5周期均线下穿10周期均线,卖开仓
    CC>SKPRICE+10*MINPRICE,BP;//亏损10点平空
    CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;//收盘前一分钟,清仓。
    AUTOFILTER;//一开一平信号过滤模型
    QUARTERTRADE;//使用每季度数据计算

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