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    金字塔 牛市价差套利 指标公式源码 [复制链接]

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    金字塔 牛市价差套利 指标公式源码

    ////买入低执行价看涨期权,同时卖出高执行价看涨期权
    ////或者,买入低执行价看跌期权,同时卖出高执行价看跌期权
    //DESIGNED BY GSF
    
    input:最低成本(1);
    input:收益目标(5);
    input:开仓组数(1);
    input:开仓价格偏移(20);
    
    ////选用期权(必须同为看涨、或者同为看跌期权,建议选择活跃期权合约)
    NO1_option:='10000319';///低执行价期权合约代码
    NO2_option:='10000320';///高执行价期权合约代码
    
    /////strike_1 必须小于strike_2
    NO1_option_strike:=2.35;
    NO2_option_strike:=2.45;
    
    qq_account1:='1000000';
    
    NO1_option_ask:=DYNAINFO2(34,NO1_option);
    NO1_option_bid:=DYNAINFO2(28,NO1_option);
    NO1_option_zt:=DYNAINFO2(54,NO1_option);
    NO1_option_dt:=DYNAINFO2(55,NO1_option);
    NO2_option_ask:=DYNAINFO2(34,NO2_option);
    NO2_option_bid:=DYNAINFO2(28,NO2_option);
    NO2_option_zt:=DYNAINFO2(54,NO2_option);
    NO2_option_dt:=DYNAINFO2(55,NO2_option);
    
    /////构建牛市价差成本
    牛市价差成本:=NO1_option_ask-NO2_option_bid;
    牛市价差离场:=NO1_option_bid-NO2_option_ask;
    
    if 牛市价差成本<最低成本 and EXTGBDATA('牛市价差入场')=0 and DYNAINFO(207)<=145655 and DYNAINFO(207)>090000 and DYNAINFO2(35,NO1_option)>0 and DYNAINFO2(29,NO2_option)>0 then begin   
       TBUY(1,开仓组数,lmt,min(NO1_option_ask+开仓价格偏移*mindiff,NO1_option_zt),0,qq_account1,NO1_option);
       TBUYSHORT(1,开仓组数,lmt,max(NO2_option_bid-开仓价格偏移*mindiff,NO2_option_dt),0,qq_account1,NO2_option);
       EXTGBDATASET('牛市价差入场',1);
    end
    
    if 牛市价差离场>最低成本+收益目标 and EXTGBDATA('牛市价差入场')=1 and DYNAINFO(207)<=145655 and DYNAINFO(207)>090000 and DYNAINFO2(29,NO1_option)>0 and DYNAINFO2(35,NO2_option)>0 then begin
       TSELL(1,开仓组数,lmt,max(NO1_option_bid-开仓价格偏移*mindiff,NO1_option_dt),0,qq_account1,NO1_option);
       TSELLSHORT(1,开仓组数,lmt,min(NO2_option_ask+开仓价格偏移*mindiff,NO2_option_zt),0,qq_account1,NO2_option);
       EXTGBDATASET('牛市价差入场',0);
    end

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