文华 wh8 日内经典策略:Dual Thrust 指标公式

    autojiaoyi.com 发表于 2020-06-17 20:59 ・742次浏览 0条跟帖 赢智 wh8 回复

    Dual Thrust

    DualThrust策略由MichaelChalek 在20世纪80年代开发,曾被FutureThruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统,属于日内交易策略。具有简单易用和适用度广的特点,其思路简单、参数很少,可以配合不同的参数、止盈止损和仓位管理


    策略原理:

    利用前N日的最高价,最低价和收盘价,来确定一个合理的震荡区间Range。通过开盘价和Range,确定当前的上下双轨,如果当前价格向上(向下)突破Range一定的比例,则认为一波上涨(下跌)行情形成,产生买入(卖出)信号
    区间上下轨的确定:
    1、震荡区间=最大值(N日HIGH的最高价-日CLOSE的最低价,N日CLOSE的最低价-N日LOW的最低价);
    2、上轨=今日开盘价+K1*震荡区间;
    3、下轨=今日开盘价-K2*震荡区间;
    买卖信号:1、突破上轨,买入开仓做多;2、突破下轨,卖出开仓做空;

    策略源码:
    N:=4;
    K1:=0.3;
    K2:=0.3;
    NN:=SUMBARS(DATE<>REF(DATE,1),N);
    TN := BARSLAST(DATE <> REF(DATE, 1)) + 1; 
    HH:=HHV(H,NN);//N日HIGH的最高价
    LC:=LLV(C,NN);//N日CLOSE的最低价
    HC:=HHV(C,NN);//N日CLOSE的最高价
    LL:=LLV(L,NN);//N日LOW的最低价
    RANGEX:=MAX(HH-LC,HC-LL);//计算震荡区间RANGE
    TODAYOPEN := VALUEWHEN(TN = 1, OPEN); //今日开盘价
    BUYLINE:TODAYOPEN +K1*RANGEX;//上轨
    SELLLINE:TODAYOPEN -K2*RANGEX;//下轨
    C>BUYLINE,BPK;
    C<SELLLINE,SPK;
    ISLASTKLINE,CLOSEOUT;
    AUTOFILTER;
    //以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

    本版积分规则

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