文华 wh8 日内经典策略:ORB失败突破 指标公式

    autojiaoyi.com 发表于 2020-06-17 20:53 ・476次浏览 0条跟帖 赢智 wh8 回复

    ORB失败突破

    ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出,它通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的取小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为真正的突破。在实际应用过程中,早评的突破、窄幅波动日后的突破,可以作为有效的过滤条件。


    策略原理:

    ORB失败突破,判断开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件
    区间上下轨的确定:
    基于过去N个交易日ORB指标;
    上轨=今日开盘价+N天ORB*M;
    下轨=今日开盘价-N天ORB*M;
    过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高,N通常取10。
    买卖信号:1、突破上轨,买入开仓做多;2、突破下轨,卖出开仓做空;

    策略源码:
    N:=10;
    M:=1.2;
    NN:=DAYBARPOS;
    DN:=HHV(NN,BARPOS);//当日的K线根数,适用于1min及以上周期使用
    OO:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);//当日开盘价
    HH:=HHV(HIGH,NN);//当日最高价
    LL:=LLV(LOW,NN);//当日最低价
    HT:=REF(HH,NN);//昨高
    LT:=REF(LL,NN);//昨低
    CT:=REF(C,NN);//昨收
    ORB:=MIN(ABS(HT-CT),ABS(LT-CT));
    DTN:=N*DN;//N日的K线根数
    BAND:=VALUEWHEN(NN=1,MA(ORB*M,DTN));//N天ORB*M
    SG:OO+BAND;//上轨
    XG:OO-BAND;//下轨
    CROSSUP(C,SG),BPK;
    CROSSDOWN(C,XG),SPK;
    AUTOFILTER;
    //以上模型仅仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负。

    本版积分规则

    发布新内容
    请关注微信公众号,获取最新指标公式
    加入收藏 我要分享
    分享到论坛或者博客

    复制
    热门指标策略
    快速回复 返回顶部 返回列表