学习期货交易时,自动交易的6种策略有哪些?

    autojiaoyi.com 发表于 2020-06-14 17:43 ・552次浏览 0条跟帖 期货 回复

    学习期货交易时,对于我们使用的任何一个期货化自动交易系统,算法策略在系统中有着举足轻重的作用,算法策略的好坏往往直接影响到最终的收益结果,是否到达了预先的期望值。期货自动交易的 6 种策略有哪些?期货自动交易策略大致有指数套利、动态对冲、配对交易与统计套利、趋势追踪型、套利交易型、高频交易型等;而自动化交易的优势,也是人工无法可比拟的。


    下面细说一下,期货自动交易策略大致可以分为以下六种:


    第一:指数套利


    指数套利具体操作包括套利空间确认、现货组合的构建、现金股利的预测及交易规模的确认。


    第二:动态对冲


    分为备兑权证创设中的动态对冲和股指期货中的动态对冲。


    第三:配对交易与统计套利


    配对交易费用低,计算能力强,资金成本低;而统计套利则是通过承担一定风险来获取相对高的收益。



    基于上述的三种基本算法策略,并结合国内期货市场整体环境,我们又可以细化为以下三种期货自动化交易策略:


    第四:趋势追踪型


    趋势追踪型交易思路主要逻辑为相信历史会重现,通过对过去走势分析来预测其未来走向。根据高频数据的聚类特性,利用基于时间序列挖掘方法,结合模式识别,分析过去走势,识别现在走势,预测未来走势。


    第五:套利交易型


    套利交易型基于微观经济学的价格理论,利用期货理论与实际价格的偏差,同时在股指期货与现货两市进行相反方向的交易。此类型又分为两种模式:正向型和反向型。一般来说,套利交易型就是指我们所谓的“贱买贱卖”。如果套利型投资者对市场把握不合理,就会出现双向风险,此时就需要通过程序化期货自动交易的风险控制模块来进行风险控制


    第六:高频交易型


    高频交易型投资组合持有期短,利用计算机优势使得短线交易闪电般完成,在日内频繁做的T+0交易,靠交易频率获利。因此,高频交易型系统必须具有足够强的信息处理能力和足够快的网络交易通道速度。高频交易由于交易额度较小,盈亏有限,主要提高交易次数来实现总体盈利,所以高频交易型风险相对较小,同样,累计手续费较高。


    期货自动交易作为一种组合交易方式,其优势主要体现在以下六点:


    第一:交易客观性;排除投资者在决策过程中人为情绪化的干扰,降低投资者因贪婪、恐惧及一些负面情绪对交易结果带来的影响。


    第二:速度及时性;市场行情是瞬息万变的,能够在第一时间把握行情进行下单,才能抓住每一个能够盈利的机会。


    第三:计算能力的优势;计算机的超强计算能力可以让投资组合策略实现起来更加准快方便。


    第四:分散投资风险;投资者的决策是一种概率事件,期货自动交易可以同关注多个投资品种分散投资资金来降低风险


    第五:持续关注市场;能持续快速的发现市场的投资机会,降低人力成本。


    第六:收益及风险分析;期货自动交易系统能够通过对历史数据进行收益及风险分析,判断总结出相应的期望收益、止损范围,获得一种统计学上的优势。



    期货自动交易策略有以上介绍的指数套利、动态对冲、配对交易与统计套利、趋势追踪型、套利交易型、高频交易型等6种;需要根据自己的理念,配合相应的策略。

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