非过滤模型如何立即平仓

    菜鸟 发表于 2020-06-12 17:32 ・788次浏览 1条跟帖 赢智 wh8 回复

    我的模型必须要加仓的,所以必须用非过滤模型
    当加仓超过一次(超过2个做多信号),从下一K线开始,盈利达到15个点但是当时这个K线没有做多信号 立即平仓。否则等下一个信号达到15个点。从第二个做多信号开始,下一个K线最高点回撤达到30个点 立即平仓。这个可以写并执行吗?
    还有,我是14分钟周期,如何在非过滤模型实现收盘前K线没有走完提前2分钟平仓(股指期货)
       

    文华财经 沙发

    如下
    H>=C+30*MINPRICE&&ENTRYSIG_PRICE(2)>0&&COUNTSIG(BK,1)=0,SP(BKVOL);
    C>=BKPRICE+15*MINPRICE&&ENTRYSIG_PRICE(2)>0&&COUNTSIG(BK,1)=0,SP(BKVOL);
    CLOSEMINUTE1<=2,CLOSEOUT;
    MULTSIG(0,0,2,0);
    
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